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지표

지표 시리즈 28편 전체에서 필요한 편부터 바로 시작하세요.

이 시리즈가 다루는 범위

지표는 가격을 요약하는 계산식입니다. 평균선으로 기준을 잡고, 변동성으로 폭을 재고, 오실레이터로 위치를 보고, 추세 강도로 유지 여부를 판단한 다음, 거래량과 합의 가격대로 확인합니다.

먼저 읽을 글

SMA — 단순이동평균

뒤 글은 앞 글에서 정의한 용어를 그대로 씁니다. 순서대로 읽으면 중간에 막히는 곳이 줄어듭니다.

학습 순서

1. 평균선과 기준 가격

SMA, EMA, VWAP가 각각 어떤 기준선을 만드는지 봅니다.

  1. SMA — 단순이동평균 200일선을 단순 추세 기준으로 보지 않고, 가격이 그 선을 어떻게 통과하는지로 추세 강도를 판단합니다.
  2. EMA — 지수이동평균 EMA 정렬의 각도 변화로 골든크로스 전에 추세 전환 가능성을 감지합니다.
  3. VWAP — 거래량 가중 평균가 시장 참여자 다수의 손익분기점을 동적 라인으로 그리고, 그 위·아래에 머무는 시간으로 그날의 흐름을 정의합니다.
  4. 앵커드 VWAP — 특정 집단의 평균 매수가가 만드는 손익분기선 앵커드 VWAP은 의미 있는 사건 이후 진입한 참여자 전체의 평균 매수가입니다. 그 선이 지지·저항이 되는 이유는 거기가 누군가의 본전이기 때문입니다.

2. 변동성과 채널

볼린저, ATR, 켈트너, 돈치안이 채널 폭을 정하는 방식을 비교합니다.

  1. 볼린저 밴드 — 변동성 채널 밴드 밖 종가 빈도와 밴드폭 백분위로 지금 변동성이 어느 정도인지 봅니다. 밴드 터치만으로는 부족합니다.
  2. ATR — 평균 진폭 ATR이 30일 평균의 2배 이상일 때 포지션 사이즈 자체를 줄여 손실 R을 일정하게 유지합니다.
  3. 켈트너 채널 — ATR로 폭을 정하는 추세 채널 볼린저는 표준편차로, 켈트너는 ATR로 폭을 정합니다. 이 차이가 채널의 출렁임과 추세 추종 적합성을 가릅니다.
  4. 돈치안 채널 — 채널 폭이 변동성을, 돌파가 추세를 알려줍니다 N기간 최고가·최저가 박스라는 단순함이 추세 추종 시스템의 핵심입니다. 채널 폭은 변동성, 채널 돌파는 추세 시작을 가리킵니다.

3. 오실레이터와 종가 위치

RSI 계열이 무엇을 재는지, 추세장에서 고착되는 조건은 무엇인지 확인합니다.

  1. RSI — 상대강도지수 추세 안에서 눌림이 끝났는지를 거래량보다 한 박자 빠르게 포착합니다.
  2. 스토캐스틱 — 종가 위치 오실레이터 박스권에서만 신뢰할 수 있다는 걸 알고, %K/%D 교차 위치(상한/중간/하한)로 시장 상태부터 분류합니다.
  3. Stochastic RSI — RSI에 스토캐스틱 적용 RSI 값을 스토캐스틱으로 정규화한 도구 — 과민한 단기 타이밍을 짧은 스윙에만 씁니다.
  4. 윌리엄스 %R — 종가 위치 지표가 추세장에서 고착되는 이유 윌리엄스 %R은 종가가 최근 고저 범위의 어디에 있는지를 빠르게 보여줄 뿐, -20/-80 임계는 박스권에서만 의미를 가집니다.
  5. CCI — 상품채널지수 ±100 표준 임계가 격변기엔 무력해진다는 걸 알고, ±200 이상의 극값에서만 신뢰합니다.

4. 추세 강도와 추적 스탑

MACD와 ADX로 강도를 재고, 추적 스탑으로 유지 구간을 정합니다.

  1. MACD — 이동평균 수렴·확산 MACD 교차 전에 히스토그램 길이 변화로 모멘텀 약화를 확인합니다.
  2. ADX / DMI — 추세 강도 측정 진입 필터로 다룬다 — ADX 20 아래에서는 다른 추세 지표 신호를 모두 폐기합니다.
  3. Aroon Oscillator — 시간 기반 추세 강도 추세의 나이를 본다 — 신고가/신저가가 얼마나 최근이었는지로 추세 피로도를 평가합니다.
  4. Parabolic SAR — 가속 트레일링 스탑 진입 트리거 대신 이미 들고 있던 포지션의 트레일 스탑으로 씁니다.
  5. Supertrend — ATR 트레일링 색 변경 손절폭이 자동으로 정해지는 도구로 일관된 RR을 만듭니다.
  6. Chandelier Exit — ATR 트레일링 스탑 익절 타이밍 판단을 줄여, 추세 흔들림에 빠져나오지 않게 합니다.

5. 거래량, 합의 가격대, 적응형 평균

가격 밖의 확인 축을 더하고, 설정값을 바꾼 변형들을 비교합니다.

  1. OBV — 매집·분배 누적 박스권 안의 OBV가 우상향이냐 우하향이냐로 다음 돌파의 방향을 가격보다 먼저 봅니다.
  2. 자금흐름지수 MFI — 가격을 따라오지 못한 거래량 MFI는 모멘텀에 거래량을 곱해 자금의 무게를 잽니다. 가격이 오르는데 MFI가 따라오지 못하는 자리에서, RSI보다 먼저 자금 이탈을 보여줍니다.
  3. 차이킨 자금흐름 CMF — 봉 안에서 종가가 어디 마감했는지가 자금이다 CMF는 종가 방향만 보는 OBV와 달리, 봉 안에서 종가가 고저 범위 어디에 마감했는지에 거래량을 곱해 매집과 분배를 가려냅니다.
  4. 피벗 포인트 — 다수가 같이 보는 장중 합의 가격대 피벗 포인트는 전일 고저종으로 계산되어 다수가 같이 보는 합의선입니다. 레벨 자체보다 그 자리에서 가격이 통과하는지 거부당하는지가 정보입니다.
  5. 일목균형표 — 다섯 라인과 구름 5개 선 중 후행 스팬과 구름의 미래 두께에 집중해, 추세 시작·종료를 한 박자 빠르게 식별합니다.
  6. T3 — 6중 평활 이동평균 EMA의 지연을 줄인 평활 곡선 — 추세의 곡률을 읽는 도구로 씁니다.
  7. VIDYA — 적응형 모멘텀 가중평균 변동성에 자동 적응하는 이동평균 — 박스권 가짜 신호 빈도를 EMA보다 낮춥니다.
  8. JMA — 저지연 적응형 평균 가장 매끈한 추세선 — 추세 진행 중엔 강력하지만 변곡점 신뢰도가 떨어진다는 한계를 안다.
  9. Choppiness Index(횡보 지수) — 추세 지표가 헛도는 구간을 미리 거르는 장세 필터 Choppiness Index(횡보 지수)로는 지금 시장이 추세 신호를 믿어도 되는 상태인지 먼저 알 수 있습니다. 방향은 알려 주지 않습니다. 값이 높은 횡보 구간에서 추세 전략을 멈추고 평균회귀 전략으로 바꾸는 기준으로 사용할 때 가장 잘 맞습니다.